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一周尽览

2018-02-13 00:00:00 来源:光大证券

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上周期权布林带策略发出看空信号,策略持仓由卖出认沽合约调整为卖出认购合约。上周期权日均成交量 177.79 万张,较上上周上涨 66.80%。市场经历暴跌使得期权的对冲功能得以凸显,部分合约周度涨幅达 200 倍以上。上周期权隐含波动率大幅上升,截止周五收盘,波动率指数为 33.06。成交量 PCR 处于历史 77.04%分位水平,当月 PC Skew 呈现“U”型形态,反映市场情绪谨慎。上周沪深 300、中证 500、上证 50 分别下跌 10.08%、 7.49%、10.78%。基差整体负向变化,所有合约转为贴水。

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