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CTA策略专题:蜘蛛网研究心得:信号的精炼

2018-04-07 00:00:00 来源:东吴证券

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策略简介: 中国特色的成交持仓表,是期货 CTA 信号的宝藏。我们于2013 年底原创提出了“ 蜘蛛网策略”,构建了基于成交持仓表的 CTA信号。目前,东吴金工团队已将蜘蛛网策略拓展成为一个覆盖股指期货、商品期货与国债期货的 CTA 体系。为了更好地分享蜘蛛网研究的独家经验,我们陆续撰写一系列的“蜘蛛网研究心得”,以飨读者。

绩效回顾: 蜘蛛网近期依然稳健。 从 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月28 日,策略总计产生信号 38 次,做对了 26 次,日胜率 68.4%,盈亏比 1.07,单次信号平均收益 0.30%,年化收益 9.55%(未加杠杆)。

信号的精炼: 在本期研究心得中,我们将进一步揭示, 在不同的情景下,信号的“成色”并非完全相同。有以下 3 个结论:( 1)非周五的信号,成色更足;( 2)强信号更加可靠;( 3)顺势而为的信号,更值得信赖。

风险提示: 策略收益的测算基于历史数据,市场未来可能发生变化。

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